2006-2007(2)计量经济学试题

课程考试试卷（□A/□B ）卷

课程名称： 计量经济学 考试形式： 闭卷 考核对象（专业或班级）： 市场营销 学号： 姓名：

说明：所有答案请答在规定的答题纸或答题卡上，答在本试卷册上的无效。

一、填空题（本题总计10分，每小题1分）

1、1930年世界计量经济学会的成立及创办的刊物《Econometrics》于1933年的出版，才标志着计量经济学的正式诞生。计量经济学是一门应用经济学，以经济现象为研究对象，目的在于揭示 ，核心内容是建立和应用具有 特征的计量经济学模型，是经济理论、统计学、数学三者的综合。

2、存在近似多重共线性时，回归系数的标准差将 ，t统计量将 。

3、异方差性主要体现在 的分析中，如不同规模公司的利润变化幅度不一样，常常是大公司的利润变化幅度要大于小公司；或在不同收入的家庭中对某些商品的支出（或储蓄的变动）存在更大的方差差异。

4、总离差平方和分解公式可表示为____，即被分解成 _和__两部分；我们把__与总离差平方和之比定义为样本判定系数，记为R，R是一个回归直线与样本观测值___的数量指标。

22二、选择题（本题总计15分，每小题1分）

1．经济计量分析工作的研究对象是（ ） A．经济理论 B．经济数学方法

C．经济数学模型 D．经济现象

2．关于经济预测模型，下面说法中错误的是（ ） A．经济预测模型要求模型有较高的预测精度 B．经济预测模型比较注重对历史数据的拟合优度

C．经济预测模型比较注重宏观经济总体运行结构的分析与模拟 D．经济预测模型不太注重对经济活动行为的描述

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3．在双对数线性模型lnYi=lnβ0+β1lnXi+ui中,β1的含义是（ ） A．Y关于X的增长量 B．Y关于X的发展速度 C． Y关于X的弹性D．Y关于X的边际倾向 4．在二元线性回归模型中， 表示（ ）

A．当X1和X2都变动一个单位时， Y的平均变动 B．当X1不变、X2变动一个单位时，Y的平均变动 C．当X1和X2都保持不变时， Y的平均变动 D．当X2不变、X1变动一个单位时，Y的平均变动

5．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量

是（ ）

A．无偏的，但方差不是最小的 B．有偏的，且方差不是最小的 C．无偏的，且方差最小 D．有偏的，但方差仍为最小 6．DW检验法适用于检验（ ） A．异方差 B．序列相关 C．多重共线性 D．设定误差

7．如果X为随机解释变量，Xi与随机误差项ui相关，即有Cov(Xi，ui)≠0，

则普通最小二乘估计 是（ ）

A．有偏的、一致的 B．有偏的、非一致的 C．无偏的、一致的 D．无偏的、非一致的

8．设某商品需求模型为Yt=β0+β1Xt+ ut，其中Y是商品的需求量，X是商品

价格，为了考虑全年4个季节变动的影响，假设模型中引入了4个虚拟变量，则会产生的问题为（ ） A．异方差性 B．序列相关 C．随机变量问题 D．多重共线性 9．经济计量模型中的随机方程又称为（ ） A．定义方程 B．技术方程 C．行为方程 D．制度方程

10．在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加往往怎么变化（ ） A．减少 B．增加 C．不变 D．变化不定

11．根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为L

Y=5+0.75L X,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加（ ） A．0.2% B．0.75% C．5% D．7.5%

12．对样本相关系数r，以下结论中错误的是（ ）

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A． 越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高 B． 越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱 C．-1≤r≤1

D．若r=0,则X与Y

13．当DW>4-dL，则认为随机误差项ui（ ） A．不存在一阶负自相关 B．无一阶序列相关 C．存在一阶正自相关 D．存在一阶负自相关

14．对于大样本，德宾-瓦森（DW）统计量的近似计算公式为（ ） A．DW≈2（2-ρ ） B．DW≈3（1-ρ ） C．DW≈2（1-ρ ） D．DW≈2（1+ρ ） 15.戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验( )

A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差

三、简答题（本题总计35分，前5题每小题6分，最后一题5分）

1.什么是计量经济学。计量经济学常用的三种数据类型，并举例。 2.经济学建模的过程如何。 3.简述最小二乘法的原理.

4.最小二乘法的基本假设是什么？.

5广以最小二乘法是用于克服违背最小二乘法那些原则的方法？ 6.谈谈你对计量经济学的认识。

四、计算分析题（本题.总计40分，第一、三题15分，第二题10分）

1、下表给出了三变量模型的回归的结果： 方差来源 平方和( S S ) 自由度( d . f . ) 来自回归( R S S ) 65.965 来自残差( E S S ) 总离差( T S S ) 66.042 1 4 回答以下问题： 1） 样本容量是多少？（3分）

2） 求E S S？（5分）

3） E S S与R S S的自由度各是多少？（4分）

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平方和的均值( M S S ) 4） 求R-square与Adjusted R-square？（3分）

5）检验假设：X2和X3对Y的无影响。写出原假设以

2、（一）设某商品的需求量Y（百件），消费者平均收入X1（百元），该商品价格X2（元）。经Eviews软件对观察的10个月份的数据用最小二乘法估计，结果如下：（被解释变量为Y）

VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT 2-TAILSIG C 99.469295 13.472571 7.3830965 0.000 X1 2.501 0.7536147 5.36 0.0032 X2 - 6.5807430 1.3759059 4. 0.012 R-squared 0.949336 Mean of dependent var 80.00000 Adjusted R- squared （ ） S.D. of dependent var 19.570 S.E of regression 4.997021 Sum of squared resid 174.7915 Durbin-Watson stat 1.98 F – statistics 666.78 完成以下问题：（至少保留三位小数）

1．写出需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归估计方程。（3分） 2．解释偏回归系数的统计含义和经济含义。（2分） 3．对该模型做经济意义检验。（2分） 4．估计调整的可决系数。（3分） 3. 对下面的联立方程模型进行识别。

Cta0a1Yt2Ct13Pt11t

Itb0b1Ytb2Yt12t t = 1, 2,……, n YtCtIt

（1）指出模型中哪些变量是内生变量，哪些变量是外生变量。（4分） （2）判别每个方程和整个模型的可识别性。（7分） （3）如果能识别，应采用那种方法估计模型？（4分）

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